克难城是一个三面临沟河，一面通高原的独立山梁，地势显要。1938年2月临汾失陷，时任二战区长官、山西“土皇帝”阎锡山把行营官邸搬至距壶口20多公里的名叫“南村坡”的地方。腹有文才的阎锡山觉得“南村”与“难存”谐音，认为只有生存才能发展，要部下树立克服困难的毅力和决心，将“南村坡”改名为“克难坡”。

经过两年多的修建，阎锡山率第二战区长官司令部、山西省政府、民族革命同志会等首脑机关于1940年5月进驻，使这个普通的小村成为窑洞叠立，颇具规模，能容纳两万余人的小城，“克难坡”也演变成了“克难城”成为西北军事重镇。

克难城现保存有阎锡山住址兼办公处遗址，二战区司令部、军官训练营、省长办公及住址等，还有当年二战区所属第十八集团军司令朱德到长官部开会时在司令部的住室，以及胡耀邦曾经工作过的旧址。“克难城”直到抗战胜利，所有军政机关迁往省会太原，才结束了山西、太行军机要地的历史。